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国内智能投顾崛起,“诸葛量化”引入遗传进化算法帮助投资者快速生成量化策略
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2017-08-09 10:47:08 国内智能投顾崛起,“诸葛量化”引入遗传进化算法帮助投资者快速生成量化策略

计算机就像生物遗传进化一样,根据市场数据,不断进化演变进行机器学习,从而生成最佳策略。

【猎云网(微信:ilieyun)上海】8月9日报道(文/元杰)

作为证券投资者,面对大量各式各样的标的,合理的投资策略是降低投资风险保障收益的关键。其中量化投资海外证券市场是比较流行的做法。

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化算法分析生成投资策略、发出交易指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。它的优势是用数学模型代替认为的主观判断,从而让投资策略更合理。

事实上,量化投资并不算新,在国外已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,得到了越来越多投资者认可,占据了证券市场交易量的70%。虽然国内投资者早有耳闻,但是,由于国内证券市场起步晚、不成熟,真正的量化投资在国内还比较罕见,目前只占国内证券市场交易的7%。

可以预见,随着国内证券市场越来越成熟,以及互联网和机器学习兴起,量化投资在国内的发展前景值得关注。

来自北京的极派客就是一个主打量化投资的金融科技公司。这家公司成立于2014年,推出"诸葛量化"平台,基于大数据挖掘帮助投资者快速生成量化投资策略。

极派客创始人&CEO王铁琪说:"量化投资虽然好,但门槛高,需要精通数学,统计,金融,计算机编程等多种知识技能。所以如何能让量化交易变成一个大众适用,容易上手的工具一直是证券金融服务商紧盯的一个方向。"

目前国内市场中主要有两类量化投资服务商。一类是面向有编程基础的用户,提供市场数据和量化策略开发环境,平台和用户共享量化策略;另一类是面向更加广泛的投资者,平台完成底层算法开发,给用户提供只需修改参数的半自动化量化策略生成服务。

诸葛量化属于后者。

它的底层策略引擎采用的是AIM-GP算法。这套算法的特点是参考了达尔文的遗传归纳理论——计算机就像生物遗传进化一样,根据市场数据,不断进化演变进行机器学习,从而生成最佳策略。

诸葛量化提供的服务有两方面。

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一是策略分享。用户可以在平台上看到他人分享的策略,并订阅参考。

具体功能上,包括策略超市、阿尔法天梯和智能选股工具。策略超市和阿尔法天梯分别根据风险等级和策略综合评分天梯排名提供平台提供现成的策略模型,用户只需要添加仓位、选择模型就能生成定制化的策略,并且用户可以获得每日的实时交易数据和调仓提醒。智能选股是通过股票特定条件标签和K线走向形态帮助投资者快速选股。

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二是策略工具。用户可以根据自己的需求,自定义自己的量化交易策略,并通过诸葛量化的策略生成工具生成自己的量化投资策略。

首先是策略生成,用户可以按照自己的需求填写数据项和参数,生成自己的量化投资策略。其次是资产配置方案,主要采用现代资产管理理论、BL模型和遗传算法。而针对高阶用户完全自定义量化策略的需求,诸葛量化提供基于量化投资常用的LUA和Python自定义策略工具。

目前,诸葛量化的主要用户为券商、基金等机构投资者。创始人&CEO王铁琪介绍,诸葛量化的优势在于快速和智能。

"平台的底层语言主要采用的是运行速度比较快的GO语言及LUA语言,运算速度更快,能够支持量化策略的自动生成,也包括多策略生成。在其他平台,回测一个日线级别的策略可能需要几分钟,而在诸葛量化平台,一个日线级别的策略,只需要十几秒就可以回测几百次。此外,我们不仅支持用户快速生成策略,同时允许用户调用优化框架来优化策略。和人为限定买卖规则相比,平台引入遗传基因算法,帮助用户在原有基础上进行优化,不仅速度快,效率高,综合效果也相对更好,大幅降低了用户生成策略的难度。"

诸葛量化的团队目前有10多人,大部分来自清华和北大。王铁琪是清华大学经济管理系的博士,有8年证券从业经历。他们此前曾获得数百万元天使轮融资,目前正在寻求A轮融资。

 

产品:诸葛量化
公司:背景极派客科技有限公司
网址:www.gpxtrade.com

推广:猎云银企贷,专注企业债权融资服务。比银行更懂你,比你更懂银行,详情咨询微信:zhangbiner870616,目前仅开通京津冀地区服务。

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